PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSZX с LTFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSZX с LTFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) and LTFIX (Principal LifeTime 2055 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FFSZX returned 10.72%/yr vs 9.37%/yr for LTFIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFSZX charges 0.50%/yr vs 0.01%/yr for LTFIX.

Доходность

Сравнение доходности FFSZX и LTFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSZX показывает доходность 13.95%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью 9.67%.

FFSZX

1 день
0.58%
1 месяц
5.16%
С начала года
13.95%
6 месяцев
15.89%
1 год
31.60%
3 года*
21.06%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

LTFIX

1 день
0.42%
1 месяц
4.75%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
22.88%
3 года*
18.84%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSZX и LTFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		13.95%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		9.67%17.80%17.28%20.33%-18.84%17.73%16.47%8.33%

Correlation

The correlation between FFSZX and LTFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between FFSZX and LTFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Principal LifeTime 2055 Fund

Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с XLKFFSZX с SCHGFFSZX с FWWFX
Часто сравнивают с LTFIX:
LTFIX с FXAIXLTFIX с WFSPXLTFIX с VIGRXLTFIX с VOOLTFIX с SWMRXLTFIX с VFFVXLTFIX с FHNDX

Доходность на риск

FFSZX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LTFIX
Ранг доходности на риск LTFIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTFIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTFIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTFIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTFIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSZX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSZXLTFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
1.97

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.78

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.68

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.06

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSZX vs. LTFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSZX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTFIX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSZX и LTFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSZXLTFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FFSZX и LTFIX

Максимальная просадка FFSZX за все время составила -31.00%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSZX и LTFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSZXLTFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.00%

-52.73%

+21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-8.71%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.36%

-15.70%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-26.80%

-0.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-7.64%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.93%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSZX и LTFIX

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что FFSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSZXLTFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.34%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.46%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.84%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

15.46%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.84%

+1.21%

Сравнение комиссий FFSZX и LTFIX

FFSZX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTFIX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSZX и LTFIX

Дивидендная доходность FFSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности LTFIX в 7.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.03%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
LTFIX
Principal LifeTime 2055 Fund		7.96%8.73%8.47%4.17%8.60%5.83%3.91%6.03%6.60%3.51%3.99%4.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFSZX and LTFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSZX has higher volatility (4.27%) compared to LTFIX (3.34%). In terms of maximum drawdown, FFSZX dropped -31.00% vs LTFIX's -52.73%.

FFSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSZX и LTFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор