PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFSM с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с VXF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FFSM is actively managed, while VXF is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 11.54%/yr vs 7.11%/yr for VXF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью 15.17%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

VXF

1 день
-0.32%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
8.83%
С начала года
15.17%
1 год
23.42%
3 года*
17.14%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и VXF

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		20.41%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.17%11.40%16.89%25.51%-26.52%4.93%

Correlation

The correlation between FFSM and VXF is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between FFSM and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и VXF

Секторы
FFSM
VXF

Промышленность

25.7%
19.3%

Технологии

18.5%
22.8%

Финансовые услуги

13.9%
14.0%

Здравоохранение

9.8%
12.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.5%
2.5%

Энергетика

5.1%
4.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Недвижимость

4.5%
5.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
3.2%

Промышленность

FFSM
25.7%
VXF
19.3%

Технологии

FFSM
18.5%
VXF
22.8%

Финансовые услуги

FFSM
13.9%
VXF
14.0%

Здравоохранение

FFSM
9.8%
VXF
12.9%

Потребительский циклический сектор

FFSM
9.6%
VXF
9.2%

Потребительский защитный сектор

FFSM
5.5%
VXF
2.5%

Энергетика

FFSM
5.1%
VXF
4.4%

Сырьевые материалы

FFSM
4.5%
VXF
4.2%

Недвижимость

FFSM
4.5%
VXF
5.8%

Коммунальные услуги

FFSM
2.3%
VXF
1.9%

Коммуникационные услуги

FFSM
0.6%
VXF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

FFSM vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.33

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.92

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.30

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

8.03

+5.07

FFSM vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VXF равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и VXF

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-58.03%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-10.21%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-26.92%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-36.39%

+9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-2.71%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.52%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.92%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и VXF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.85%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

13.27%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

17.71%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

22.42%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.26%

-1.69%

Сравнение комиссий FFSM и VXF

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и VXF

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VXF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and VXF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (4.97%) compared to VXF (3.85%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs VXF's -58.03%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.54% vs 7.11% for VXF. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXF has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.54% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

VXF has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.44% for FFSM.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.05% for VXF.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор