PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. FFSM is actively managed, while SPSM is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.37%/yr vs 5.71%/yr for SPSM. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у SPSM с доходностью 15.28%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и SPSM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%14.55%

Correlation

The correlation between FFSM and SPSM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.94

The correlation between FFSM and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и SPSM

Секторы
FFSM
SPSM

Промышленность

29.5%
15.5%

Финансовые услуги

22.7%
16.9%

Технологии

14.0%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
13.4%

Здравоохранение

9.1%
11.0%

Сырьевые материалы

6.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.5%

Энергетика

2.2%
5.9%

Коммунальные услуги

1.8%
2.0%

Недвижимость

0.0%
7.7%

Коммуникационные услуги

-

3.6%

Промышленность

FFSM
29.5%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
SPSM
16.9%

Технологии

FFSM
14.0%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
SPSM
13.4%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
SPSM
11.0%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
SPSM
5.1%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
SPSM
3.5%

Энергетика

FFSM
2.2%
SPSM
5.9%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
SPSM
2.0%

Недвижимость

FFSM
0.0%
SPSM
7.7%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

FFSM vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.82

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.64

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.63

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

12.14

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FFSM и SPSM

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-42.89%

+16.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.72%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-27.94%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-27.94%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.97%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.93%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и SPSM

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.44%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.64%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.47%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

21.43%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.99%

-2.42%

Сравнение комиссий FFSM и SPSM

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и SPSM

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and SPSM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs SPSM's -42.89%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.37% vs 5.71% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.37% return vs 5.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.46% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.05% for SPSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор