PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFSM с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSM и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSM и IJH


2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%17.22%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%.


FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий FFSM и IJH

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.


Доходность на риск

FFSM vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина

IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSMIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.84

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.32

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.29

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.56

+2.86

FFSM vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFSMIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.84

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FFSM и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и IJH

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IJH в 1.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и IJH

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и IJH.


Загрузка...

Показатели просадок


FFSMIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-55.07%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.16%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-24.10%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.34%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.61%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.29%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и IJH

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFSMIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

6.40%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

11.93%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

21.08%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

19.74%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.16%

-0.55%