PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с FBND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.47%/yr vs 0.86%/yr for FBND. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.61%.

FFSM

1 день
0.44%
1 месяц
1.89%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.32%
1 год
39.68%
3 года*
22.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

FBND

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.08%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.86%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		19.44%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.61%7.57%2.13%6.81%-12.54%0.25%

Correlation

The correlation between FFSM and FBND is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.22

The correlation between FFSM and FBND shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFSM и FBND

Секторы
FFSM
FBND

Промышленность

29.5%
71.4%

Финансовые услуги

22.7%
0.2%

Технологии

14.0%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Сырьевые материалы

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Энергетика

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.8%
27.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Промышленность

FFSM
29.5%
FBND
71.4%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
FBND
0.2%

Технологии

FFSM
14.0%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
FBND

-

Здравоохранение

FFSM
9.1%
FBND

-

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
FBND

-

Энергетика

FFSM
2.2%
FBND
1.1%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
FBND
27.5%

Недвижимость

FFSM
0.0%
FBND

-

Коммуникационные услуги

FFSM

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FFSM vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.34

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.97

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.91

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

5.77

+9.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.34

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.15

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FBND

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-17.25%

-9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-2.66%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-5.94%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-17.25%

-9.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.32%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.35%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.88%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FBND

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.26%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

2.73%

+11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

3.86%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

5.92%

+14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

6.09%

+14.47%

Сравнение комиссий FFSM и FBND

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FBND

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and FBND have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.51%) compared to FBND (1.26%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs FBND's -17.25%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.47% vs 0.86% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.47% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.46% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.36% for FBND.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор