PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

FFSM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSM и CSD

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILX
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий FFSM и CSD

FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Доходность на риск

FFSM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.81

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.38

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.14

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

12.93

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Корреляция

Корреляция между FFSM и CSD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и CSD

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и CSD

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-70.47%

+43.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-17.08%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-30.15%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.09%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-14.35%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

4.15%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и CSD

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) составляет 8.35%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FFSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

10.46%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

19.09%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

29.22%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

23.06%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

24.69%

-4.08%