PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с BMVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FFSM is actively managed, while BMVP is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.47%/yr vs 6.25%/yr for BMVP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.62%.

FFSM

1 день
0.44%
1 месяц
1.89%
С начала года
19.44%
6 месяцев
18.32%
1 год
39.68%
3 года*
22.12%
5 лет*
10.47%
10 лет*
—

BMVP

1 день
0.73%
1 месяц
0.87%
С начала года
6.62%
6 месяцев
6.60%
1 год
10.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
6.25%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и BMVP

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		19.44%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		6.62%6.15%17.46%19.03%-16.01%8.26%

Correlation

The correlation between FFSM and BMVP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.85

Over the past year, the correlation between FFSM and BMVP has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FFSM и BMVP

Секторы
FFSM
BMVP

Промышленность

29.5%
16.8%

Финансовые услуги

22.7%
16.4%

Технологии

14.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Здравоохранение

9.1%
9.7%

Сырьевые материалы

6.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
5.1%

Энергетика

2.2%
5.2%

Коммунальные услуги

1.8%
5.1%

Недвижимость

0.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

-

7.6%

Промышленность

FFSM
29.5%
BMVP
16.8%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
BMVP
16.4%

Технологии

FFSM
14.0%
BMVP
16.4%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
BMVP
10.6%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
BMVP
9.7%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
BMVP
1.6%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
BMVP
5.1%

Энергетика

FFSM
2.2%
BMVP
5.2%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
BMVP
5.1%

Недвижимость

FFSM
0.0%
BMVP
5.5%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

BMVP
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с SPMOBMVP с VOOBMVP с FMDEBMVP с MVCAXBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

FFSM vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.03

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.55

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

1.56

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.59

4.78

+10.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMBMVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.03

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.11

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FFSM и BMVP

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-78.13%

+51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-6.45%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-15.12%

-9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-26.58%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.65%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-36.20%

+28.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.10%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и BMVP

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

2.26%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.21%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

9.77%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.07%

+4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

18.81%

+1.75%

Сравнение комиссий FFSM и BMVP

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и BMVP

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности BMVP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.67%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and BMVP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.51%) compared to BMVP (2.26%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs BMVP's -78.13%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.47% vs 6.25% for BMVP. On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.47% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.46% for FFSM.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.29% for BMVP.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор