PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-9.38%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.01% против 7.97% соответственно.

FFSIX

1 день
1.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-5.85%
1 год
4.65%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.01%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с LIVIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FFSIX и VTMFX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFSIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.34

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.94

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.73

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

8.12

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.34

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.88

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между FFSIX и VTMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и VTMFX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.66%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и VTMFX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-28.49%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-6.82%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-17.40%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-21.87%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-4.00%

-8.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-3.57%

-13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

1.45%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и VTMFX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

2.86%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

4.82%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

8.55%

+12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

8.51%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

9.10%

+14.74%