Сравнение FFSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | -7.26% | 15.23% | 39.62% | 14.33% | -8.71% | 33.30% | 0.06% | 34.10% | -15.84% | 20.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FFSIX показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FFSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.28% против 14.14% соответственно.
FFSIX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -2.51%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 13.28%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFSIX и VOO
FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FFSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFSIX
VOO
Сравнение FFSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.53 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.55 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 7.31 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FFSIX и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSIX и VOO
Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I | 7.48% | 6.94% | 9.90% | 2.45% | 6.01% | 4.31% | 2.61% | 1.43% | 4.23% | 0.06% | 0.32% | 0.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFSIX и VOO
Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.57% | -33.99% | -41.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.39% | -11.98% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.52% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.99% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -5.55% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -3.72% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | 2.55% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSIX и VOO
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.14% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.34% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 9.47% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 18.11% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 16.82% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 17.99% | +5.86% |