PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSIX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-9.38%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FFSIX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FFSIX превзошли акции FASGX по среднегодовой доходности: 13.01% против 8.96% соответственно.

FFSIX

1 день
1.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-5.85%
1 год
4.65%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.01%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с LIVIXFFSIX с FLC
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FFSIX и FASGX

FFSIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FFSIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.41

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

2.01

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.00

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

8.74

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSIX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FASGX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.41

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.60

-0.30

Корреляция

Корреляция между FFSIX и FASGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSIX и FASGX

Дивидендная доходность FFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что больше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.66%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FFSIX и FASGX

Максимальная просадка FFSIX за все время составила -75.57%, что больше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.57%

-47.35%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-9.07%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-23.54%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-27.20%

-18.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-5.77%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-6.74%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.07%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSIX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) составляет 4.54%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.30%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

8.12%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

13.00%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

12.18%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

12.58%

+11.26%