PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и URINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%3.41%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FFSFX и URINX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FFSFX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.83

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.62

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.91

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между FFSFX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и URINX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и URINX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-15.27%

-15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-4.41%

-6.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-15.27%

-12.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-2.81%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-1.93%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.02%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и URINX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.61%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

3.83%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

6.07%

+10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

6.23%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

5.79%

+11.29%