PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с SWYOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с SWYOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и SWYOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и SWYOX

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-3.49%23.76%14.01%20.54%-18.28%12.81%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		-3.97%20.48%14.95%21.61%-17.90%16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у SWYOX с доходностью -3.97%.

FFSFX

1 день
-0.33%
1 месяц
-9.19%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
0.10%
1 год
19.44%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

SWYOX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.17%
1 год
16.64%
3 года*
14.89%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Schwab Target 2065 Index Fund

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с VT
Часто сравнивают с SWYOX:
SWYOX с SWQRXSWYOX с SWYNXSWYOX с VLXVXSWYOX с SWPPXSWYOX с VSVNXSWYOX с SWTSXSWYOX с SWYJX

Сравнение комиссий FFSFX и SWYOX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWYOX в 0.04%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund

Доходность на риск

FFSFX vs. SWYOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SWYOX
Ранг доходности на риск SWYOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYOX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c SWYOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXSWYOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

6.19

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. SWYOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYOX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и SWYOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXSWYOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.03

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между FFSFX и SWYOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и SWYOX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SWYOX в 1.95%

TTM2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.82%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%
SWYOX
Schwab Target 2065 Index Fund		1.95%1.87%1.76%1.82%1.80%1.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и SWYOX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что больше максимальной просадки SWYOX в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и SWYOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXSWYOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-26.02%

-5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.64%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-26.02%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-9.13%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.88%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.43%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и SWYOX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXSWYOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.01%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.01%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.38%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.47%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.45%

+1.59%