PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXFFIJX
Дох-ть с нач. г.17.24%17.14%
Дох-ть за 1 год29.84%29.61%
Дох-ть за 3 года0.78%4.44%
Дох-ть за 5 лет7.57%9.77%
Коэф-т Шарпа2.532.69
Коэф-т Сортино3.533.72
Коэф-т Омега1.461.50
Коэф-т Кальмара1.372.35
Коэф-т Мартина16.2917.48
Индекс Язвы1.78%1.65%
Дневная вол-ть11.47%10.73%
Макс. просадка-33.17%-30.68%
Текущая просадка-0.36%-0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и FFIJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFIJX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSFX показывает доходность 17.24%, а FFIJX немного ниже – 17.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.99%
9.82%
FFSFX
FFIJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FFIJX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFIJX в 0.12%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29
FFIJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFIJX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFIJX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFIJX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFIJX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFIJX, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.48

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и FFIJX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
2.69
FFSFX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFIJX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности FFIJX в 1.59%


TTM20232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.07%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
1.59%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFIJX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
-0.20%
FFSFX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFIJX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
2.90%
FFSFX
FFIJX