PortfoliosLab logo
Сравнение FFSFX с FFIJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFSFX и FFIJX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.31%
-1.50%
FFSFX
FFIJX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSFX:

0.96

FFIJX:

1.05

Коэф-т Сортино

FFSFX:

1.36

FFIJX:

1.45

Коэф-т Омега

FFSFX:

1.18

FFIJX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FFSFX:

0.77

FFIJX:

1.68

Коэф-т Мартина

FFSFX:

5.13

FFIJX:

5.72

Индекс Язвы

FFSFX:

2.21%

FFIJX:

2.04%

Дневная вол-ть

FFSFX:

11.85%

FFIJX:

11.16%

Макс. просадка

FFSFX:

-33.17%

FFIJX:

-30.68%

Текущая просадка

FFSFX:

-7.01%

FFIJX:

-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у FFIJX с доходностью -1.09%.


FFSFX

С начала года

-0.91%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-2.31%

1 год

10.99%

5 лет

5.11%

10 лет

N/A

FFIJX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-1.50%

1 год

11.39%

5 лет

7.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FFIJX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFIJX в 0.12%.


График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFIJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSFX и FFIJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFSFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFSFX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

FFIJX
Ранг риск-скорректированной доходности FFIJX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFIJX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIJX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIJX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIJX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSFX c FFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.961.05
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.361.45
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.181.19
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.771.68
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.135.72
FFSFX
FFIJX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFIJX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.96
1.05
FFSFX
FFIJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFIJX

FFSFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.


TTM202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
0.00%0.00%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%
FFIJX
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class
0.01%0.01%1.87%1.89%1.46%1.20%1.81%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFIJX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки FFIJX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFIJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-7.01%
-6.70%
FFSFX
FFIJX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFIJX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеют волатильность 4.40% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.40%
4.41%
FFSFX
FFIJX