PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOXFFSFX с VT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FFSFX и VOO

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FFSFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.01

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.53

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.55

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

7.31

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между FFSFX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и VOO

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и VOO

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-33.99%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.98%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-24.52%

-2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-5.55%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.72%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и VOO

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.34%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.47%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.11%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.82%

-1.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.99%

-0.91%