PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXVLXVX
Дох-ть с нач. г.16.40%16.33%
Дох-ть за 1 год28.09%27.76%
Дох-ть за 3 года0.60%4.76%
Дох-ть за 5 лет7.43%10.25%
Коэф-т Шарпа2.462.53
Коэф-т Сортино3.443.51
Коэф-т Омега1.451.47
Коэф-т Кальмара1.322.56
Коэф-т Мартина15.7716.45
Индекс Язвы1.78%1.69%
Дневная вол-ть11.42%10.96%
Макс. просадка-33.17%-31.42%
Текущая просадка-0.57%-0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и VLXVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и VLXVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSFX показывает доходность 16.40%, а VLXVX немного ниже – 16.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.30%
9.82%
FFSFX
VLXVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и VLXVX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.77
VLXVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 16.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.45

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.53
FFSFX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и VLXVX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VLXVX в 1.77%


TTM2023202220212020201920182017
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.77%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и VLXVX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-0.34%
FFSFX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и VLXVX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 2.93% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.93%
2.77%
FFSFX
VLXVX