Сравнение FFSFX с VLXVX
FFSFX (Fidelity Freedom 2065 Fund) and VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) are both mutual funds - FFSFX is a Target Retirement Date fund actively managed by Fidelity, while VLXVX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFSFX returned 10.51%/yr vs 9.98%/yr for VLXVX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FFSFX charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for VLXVX.
Доходность
Сравнение доходности FFSFX и VLXVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSFX показывает доходность 16.01%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью 13.29%.
FFSFX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 11.75%
- С начала года
- 16.01%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.24%
VLXVX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 10.13%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FFSFX и VLXVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 16.01% | 23.76% | 14.01% | 20.54% | -18.28% | 16.54% | 18.08% | 9.00% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 13.29% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 16.46% | 16.18% | 8.82% |
Correlation
The correlation between FFSFX and VLXVX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between FFSFX and VLXVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSFX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск
FFSFX
VLXVX
Сравнение FFSFX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFSFX | VLXVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.66 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 11.05 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFSFX и VLXVX
Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, примерно равная максимальной просадке VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VLXVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSFX | VLXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.03% | -31.42% | +0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -8.93% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -14.53% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -25.37% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -4.92% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.14% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSFX и VLXVX
Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSFX | VLXVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.01% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 10.63% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 12.67% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 14.39% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.69% | +1.39% |
Сравнение комиссий FFSFX и VLXVX
FFSFX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSFX и VLXVX
Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности VLXVX в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSFX Fidelity Freedom 2065 Fund | 4.82% | 3.69% | 2.29% | 2.01% | 8.77% | 7.81% | 2.25% | 1.40% | 0.00% | 0.00% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.77% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FFSFX and VLXVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSFX has higher volatility (4.73%) compared to VLXVX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FFSFX dropped -31.03% vs VLXVX's -31.42%.
FFSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFSFX и VLXVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор