PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с VLXVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
7.42%
FFSFX
VLXVX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFSFX показывает доходность 15.98%, а VLXVX немного ниже – 15.83%.


FFSFX

С начала года

15.98%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

6.32%

1 год

22.91%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VLXVX

С начала года

15.83%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

8.08%

1 год

22.63%

5 лет (среднегодовая)

10.11%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFSFXVLXVX
Коэф-т Шарпа2.022.12
Коэф-т Сортино2.822.94
Коэф-т Омега1.361.39
Коэф-т Кальмара1.303.25
Коэф-т Мартина12.5613.41
Индекс Язвы1.82%1.71%
Дневная вол-ть11.33%10.82%
Макс. просадка-33.17%-31.42%
Текущая просадка-1.43%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и VLXVX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и VLXVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.09
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.822.90
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.38
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.303.20
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5613.19
FFSFX
VLXVX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.09
FFSFX
VLXVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и VLXVX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности VLXVX в 1.78%


TTM2023202220212020201920182017
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
1.78%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и VLXVX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VLXVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.36%
FFSFX
VLXVX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и VLXVX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
2.80%
FFSFX
VLXVX