PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXFXAIX
Дох-ть с нач. г.15.64%26.96%
Дох-ть за 1 год23.97%35.01%
Дох-ть за 3 года0.34%10.23%
Дох-ть за 5 лет7.17%15.78%
Коэф-т Шарпа2.333.06
Коэф-т Сортино3.274.07
Коэф-т Омега1.421.58
Коэф-т Кальмара1.444.45
Коэф-т Мартина15.0020.17
Индекс Язвы1.79%1.86%
Дневная вол-ть11.49%12.27%
Макс. просадка-33.17%-33.79%
Текущая просадка-1.72%-0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFSFX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FXAIX

С начала года, FFSFX показывает доходность 15.64%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
13.49%
FFSFX
FXAIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FXAIX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.00
FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 20.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.17

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
3.06
FFSFX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FXAIX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FXAIX в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.21%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FXAIX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-0.25%
FFSFX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FXAIX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
3.74%
FFSFX
FXAIX