PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXFFTWX
Дох-ть с нач. г.15.64%9.57%
Дох-ть за 1 год23.97%16.58%
Дох-ть за 3 года0.34%0.93%
Дох-ть за 5 лет7.17%6.25%
Коэф-т Шарпа2.332.35
Коэф-т Сортино3.273.48
Коэф-т Омега1.421.44
Коэф-т Кальмара1.441.53
Коэф-т Мартина15.0014.71
Индекс Язвы1.79%1.27%
Дневная вол-ть11.49%7.98%
Макс. просадка-33.17%-44.91%
Текущая просадка-1.72%-2.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и FFTWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFTWX

С начала года, FFSFX показывает доходность 15.64%, что значительно выше, чем у FFTWX с доходностью 9.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
3.94%
FFSFX
FFTWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FFTWX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 15.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.00
FFTWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTWX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTWX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTWX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTWX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTWX, с текущим значением в 14.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.71

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и FFTWX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
2.35
FFSFX
FFTWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFTWX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FFTWX в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.01%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFTWX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFTWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.72%
-2.00%
FFSFX
FFTWX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFTWX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
2.23%
FFSFX
FFTWX