PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSFX с FFTWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSFX с FFTWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX).

FFSFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSFX и FFTWX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		-0.51%23.76%14.01%20.54%-18.28%16.54%18.08%9.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FFTWX с доходностью -0.07%.

FFSFX

1 день
3.09%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
3.00%
1 год
22.48%
3 года*
16.49%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2065 Fund

Fidelity Freedom 2025 Fund

Часто сравнивают с FFSFX:
FFSFX с FFIJXFFSFX с VLXVXFFSFX с FXAIXFFSFX с VOOFFSFX с VSVNXFFSFX с FFBSXFFSFX с SWYOX
Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAXFFTWX с FFFHX

Сравнение комиссий FFSFX и FFTWX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.

FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund

Доходность на риск

FFSFX vs. FFTWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSFX
Ранг доходности на риск FFSFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSFX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSFXFFTWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.12

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

8.79

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSFX vs. FFTWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSFXFFTWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между FFSFX и FFTWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFTWX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FFTWX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund		3.71%3.69%2.29%2.01%8.77%7.81%2.25%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFTWX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -31.03%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFTWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSFXFFTWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.03%

-47.51%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-7.17%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-23.66%

-3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-4.61%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.61%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.68%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFTWX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSFXFFTWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.25%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

6.09%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

9.85%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

9.87%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

10.05%

+7.03%