PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с FFTWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и FFTWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
4.70%
FFSFX
FFTWX

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность 15.98%, что значительно выше, чем у FFTWX с доходностью 9.88%.


FFSFX

С начала года

15.98%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

6.32%

1 год

22.91%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FFTWX

С начала года

9.88%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

4.69%

1 год

15.89%

5 лет (среднегодовая)

6.30%

10 лет (среднегодовая)

6.51%

Основные характеристики


FFSFXFFTWX
Коэф-т Шарпа2.022.04
Коэф-т Сортино2.822.97
Коэф-т Омега1.361.37
Коэф-т Кальмара1.301.40
Коэф-т Мартина12.5611.98
Индекс Язвы1.82%1.33%
Дневная вол-ть11.33%7.79%
Макс. просадка-33.17%-44.91%
Текущая просадка-1.43%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и FFTWX

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FFTWX в 0.62%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FFTWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFSFX и FFTWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c FFTWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.04
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.822.97
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.37
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.301.40
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 12.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.5611.98
FFSFX
FFTWX

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFTWX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и FFTWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.04
FFSFX
FFTWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и FFTWX

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FFTWX в 2.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.08%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
2.00%2.05%2.89%2.42%1.09%1.72%1.84%1.28%1.63%4.17%8.80%5.88%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и FFTWX

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FFTWX в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и FFTWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.72%
FFSFX
FFTWX

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и FFTWX

Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFTWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.09%
2.11%
FFSFX
FFTWX