Сравнение FFRHX с VWEHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).
FFRHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и VWEHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFRHX и VWEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -0.50% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFRHX имеют среднегодовую доходность 4.99%, а акции VWEHX немного впереди с 5.18%.
FFRHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 4.99%
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFRHX и VWEHX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.
Доходность на риск
FFRHX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск
FFRHX
VWEHX
Сравнение FFRHX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFRHX | VWEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.86 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.79 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 11.37 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFRHX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.84 | 0.80 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.87 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FFRHX и VWEHX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и VWEHX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности VWEHX в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 6.75% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и VWEHX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VWEHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFRHX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -30.17% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.52% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -13.83% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -19.69% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.80% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -4.30% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.62% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и VWEHX
Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFRHX | VWEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.39% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 2.29% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 3.45% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 4.85% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 5.26% | -1.13% |