PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFRHX с VIGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFRHX и VIGIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
165.61%
1,305.47%
FFRHX
VIGIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFRHX:

3.14

VIGIX:

2.09

Коэф-т Сортино

FFRHX:

9.16

VIGIX:

2.68

Коэф-т Омега

FFRHX:

3.14

VIGIX:

1.38

Коэф-т Кальмара

FFRHX:

9.09

VIGIX:

2.81

Коэф-т Мартина

FFRHX:

45.53

VIGIX:

10.99

Индекс Язвы

FFRHX:

0.17%

VIGIX:

3.31%

Дневная вол-ть

FFRHX:

2.48%

VIGIX:

17.44%

Макс. просадка

FFRHX:

-22.19%

VIGIX:

-57.17%

Текущая просадка

FFRHX:

-0.54%

VIGIX:

-2.51%

Доходность по периодам

С начала года, FFRHX показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у VIGIX с доходностью 34.77%. За последние 10 лет акции FFRHX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 4.75% против 15.88% соответственно.


FFRHX

С начала года

7.86%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

3.75%

1 год

7.97%

5 лет

5.30%

10 лет

4.75%

VIGIX

С начала года

34.77%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

12.01%

1 год

34.91%

5 лет

18.89%

10 лет

15.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFRHX и VIGIX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%.


FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
График комиссии FFRHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии VIGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFRHX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFRHX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.141.97
Коэффициент Сортино FFRHX, с текущим значением в 9.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.162.55
Коэффициент Омега FFRHX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.503.141.37
Коэффициент Кальмара FFRHX, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.009.092.65
Коэффициент Мартина FFRHX, с текущим значением в 45.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0045.5310.31
FFRHX
VIGIX

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа VIGIX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14
1.97
FFRHX
VIGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и VIGIX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.64%, что больше доходности VIGIX в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund
7.64%8.25%5.06%3.27%3.85%5.17%4.75%4.01%3.94%4.25%4.00%3.46%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
0.33%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%1.22%1.20%

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и VIGIX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки VIGIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VIGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.54%
-2.51%
FFRHX
VIGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и VIGIX

Текущая волатильность для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FFRHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38%
4.92%
FFRHX
VIGIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab