PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOX с XNAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOX с XNAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and XNAV (FundX Aggressive ETF) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while XNAV is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by FundX. Both are actively managed. Over the past year, FFOX returned 15.18% vs 25.22% for XNAV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 1.30%/yr for XNAV.

Доходность

Сравнение доходности FFOX и XNAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у XNAV с доходностью 11.27%.

FFOX

1 день
-0.75%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.04%
С начала года
7.26%
1 год
15.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XNAV

1 день
-2.51%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
6.39%
С начала года
11.27%
1 год
25.22%
3 года*
18.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOX и XNAV

2026 (YTD)2025
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		7.26%10.29%
XNAV
FundX Aggressive ETF		11.27%15.89%

Correlation

The correlation between FFOX and XNAV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between FFOX and XNAV has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOX и XNAV

Секторы
FFOX
XNAV

Промышленность

25.6%
10.6%

Технологии

22.0%
41.5%

Здравоохранение

20.8%
3.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
6.7%

Финансовые услуги

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.3%

Сырьевые материалы

3.6%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.7%

Энергетика

1.3%
10.5%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

FFOX
25.6%
XNAV
10.6%

Технологии

FFOX
22.0%
XNAV
41.5%

Здравоохранение

FFOX
20.8%
XNAV
3.8%

Потребительский циклический сектор

FFOX
12.1%
XNAV
6.7%

Финансовые услуги

FFOX
7.5%
XNAV
7.8%

Потребительский защитный сектор

FFOX
5.0%
XNAV
3.3%

Сырьевые материалы

FFOX
3.6%
XNAV
6.2%

Коммуникационные услуги

FFOX
2.1%
XNAV
5.7%

Энергетика

FFOX
1.3%
XNAV
10.5%

Недвижимость

FFOX

-

XNAV
0.7%

Коммунальные услуги

FFOX

-

XNAV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Future Fund Opportunities ETF

FundX Aggressive ETF

Часто сравнивают с FFOX:
FFOX с XFLXFFOX с FCUSFFOX с XCORFFOX с BPHFFOX с PDPFFOX с TEKXFFOX с PIT
Часто сравнивают с XNAV:
XNAV с EAOAXNAV с FMAGXNAV с VOOXNAV с BBHLXNAV с XRLXXNAV с XCORXNAV с XFLX

Доходность на риск

FFOX vs. XNAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOX
Ранг доходности на риск FFOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XNAV
Ранг доходности на риск XNAV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOX c XNAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и FundX Aggressive ETF (XNAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOXXNAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.28

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.73

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.21

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

7.42

-2.84

FFOX vs. XNAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа XNAV равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOX и XNAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOX и XNAV

Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки XNAV в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и XNAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOXXNAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-24.27%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.47%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-10.63%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.64%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.41%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOX и XNAV

Текущая волатильность для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) составляет 4.57%, в то время как у FundX Aggressive ETF (XNAV) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что FFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOXXNAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.76%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

17.37%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.77%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.35%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

19.35%

-2.00%

Сравнение комиссий FFOX и XNAV

FFOX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии XNAV в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOX и XNAV

Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности XNAV в 0.52%

ПозицияTTM2025202420232022
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		1.69%1.81%0.00%0.00%0.00%
XNAV
FundX Aggressive ETF		0.52%0.58%0.09%1.21%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FFOX and XNAV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XNAV has higher volatility (8.76%) compared to FFOX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs XNAV's -24.27%.

On 1-year performance, XNAV leads with 25.22% vs 15.18% for FFOX. On fees, FFOX is cheaper at 1.02% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XNAV has performed better with a 25.22% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOX is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.30% for XNAV.

FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.52% for XNAV.

FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while XNAV is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 1.30% for XNAV.

XNAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOX и XNAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор