PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFOX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FFOX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%.


FFOX

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.26%
С начала года
3.19%
6 месяцев
1.62%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOX и IWR


2026 (YTD)2025
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF
3.19%9.95%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
12.43%7.39%

Correlation

The correlation between FFOX and IWR is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FundX Future Fund Opportunities ETF

iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

FFOX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFOX

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFOX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFOXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FFOX и IWR

Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и IWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FFOXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-58.78%

+46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.06%

-0.26%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.80%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOX и IWR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FFOXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

13.39%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.23%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.36%

-2.06%

Сравнение комиссий FFOX и IWR

FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOX и IWR

Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IWR в 1.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF
1.76%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы


FFOX and IWR have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.

FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.15% for IWR.

They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.19% for IWR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор