Сравнение FFOX с IVOG
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while IVOG is passively managed. Over the past year, FFOX returned 15.18% vs 23.96% for IVOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.10%/yr for IVOG.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и IVOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 17.11%.
FFOX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 7.26%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVOG
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам FFOX и IVOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 7.26% | 10.29% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 17.11% | 8.46% |
Correlation
The correlation between FFOX and IVOG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between FFOX and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. IVOG — Ранг доходности на риск
FFOX
IVOG
Сравнение FFOX c IVOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | IVOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 2.48 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.40 | -4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и IVOG
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и IVOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -39.32% | +26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -9.69% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -3.78% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -5.85% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.56% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и IVOG
FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) имеют волатильность 4.57% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | IVOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 4.62% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.00% | 13.91% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 17.83% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.72% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.59% | -3.24% |
Сравнение комиссий FFOX и IVOG
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и IVOG
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IVOG в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.69% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 1.15% | 1.05% | 0.47% | 0.74% | 1.17% | 1.01% | 0.93% | 1.11% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and IVOG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVOG has higher volatility (4.62%) compared to FFOX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs IVOG's -39.32%.
On 1-year performance, IVOG leads with 23.96% vs 15.18% for FFOX. On fees, IVOG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVOG has performed better with a 23.96% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.55% for IVOG.
They also come from different issuers: FundX and Vanguard. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.10% for IVOG.
IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и IVOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор