Сравнение FFOX с IMCG
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while IMCG is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и IMCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.05%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 23.35%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам FFOX и IMCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 20.05% | 2.40% |
Correlation
The correlation between FFOX and IMCG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. IMCG — Ранг доходности на риск
FFOX
IMCG
Сравнение FFOX c IMCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.54 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и IMCG
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и IMCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -58.96% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.26% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -9.22% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и IMCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | IMCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 15.53% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.17% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.51% | -3.21% |
Сравнение комиссий FFOX и IMCG
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и IMCG
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности IMCG в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.65% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and IMCG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.65% for IMCG.
They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.06% for IMCG.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и IMCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор