PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFOX с IMCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOX с IMCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while IMCG is passively managed. Over the past year, FFOX returned 15.18% vs 20.10% for IMCG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.06%/yr for IMCG.

Доходность

Сравнение доходности FFOX и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у IMCG с доходностью 20.38%.

FFOX

1 день
-0.75%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.04%
С начала года
7.26%
1 год
15.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCG

1 день
-0.52%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
15.21%
С начала года
20.38%
1 год
20.10%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.02%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOX и IMCG

2026 (YTD)2025
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		7.26%10.29%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.38%2.55%

Correlation

The correlation between FFOX and IMCG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between FFOX and IMCG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOX и IMCG

Секторы
FFOX
IMCG

Промышленность

25.6%
25.3%

Технологии

22.0%
34.9%

Здравоохранение

20.8%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.1%

Финансовые услуги

7.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.2%

Сырьевые материалы

3.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Энергетика

1.3%
1.7%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

FFOX
25.6%
IMCG
25.3%

Технологии

FFOX
22.0%
IMCG
34.9%

Здравоохранение

FFOX
20.8%
IMCG
6.9%

Потребительский циклический сектор

FFOX
12.1%
IMCG
9.1%

Финансовые услуги

FFOX
7.5%
IMCG
8.6%

Потребительский защитный сектор

FFOX
5.0%
IMCG
1.2%

Сырьевые материалы

FFOX
3.6%
IMCG
4.3%

Коммуникационные услуги

FFOX
2.1%
IMCG
2.4%

Энергетика

FFOX
1.3%
IMCG
1.7%

Недвижимость

FFOX

-

IMCG
3.1%

Коммунальные услуги

FFOX

-

IMCG
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Future Fund Opportunities ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFOX:
FFOX с XFLXFFOX с FCUSFFOX с XCORFFOX с BPHFFOX с PDPFFOX с TEKXFFOX с PIT
Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с XMHQIMCG с MDYGIMCG с VOIMCG с IJK

Доходность на риск

FFOX vs. IMCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOX
Ранг доходности на риск FFOX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOX c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOXIMCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.20

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
1.76

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.99

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

7.53

-2.95

FFOX vs. IMCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMCG равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOX и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOX и IMCG

Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и IMCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOXIMCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-58.96%

+46.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.17%

-2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.08%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.48%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-9.18%

+6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.68%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOX и IMCG

FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOXIMCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.15%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.06%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

16.81%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

20.39%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

20.54%

-3.19%

Сравнение комиссий FFOX и IMCG

FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOX и IMCG

Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IMCG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		1.69%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

FFOX and IMCG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOX has higher volatility (4.57%) compared to IMCG (4.15%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs IMCG's -58.96%.

On 1-year performance, IMCG leads with 20.10% vs 15.18% for FFOX. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCG has performed better with a 20.10% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.

FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.62% for IMCG.

They also come from different issuers: FundX and iShares. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.06% for IMCG.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOX и IMCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор