Сравнение FFOX с GLRY
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и GLRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.07%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLRY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 17.07%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и GLRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 17.07% | 11.09% |
Correlation
The correlation between FFOX and GLRY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. GLRY — Ранг доходности на риск
FFOX
GLRY
Сравнение FFOX c GLRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.52 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и GLRY
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и GLRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -40.60% | +28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | 0.00% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -16.04% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и GLRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | GLRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.19% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.06% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 21.41% | -4.11% |
Сравнение комиссий FFOX и GLRY
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLRY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и GLRY
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности GLRY в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLRY Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF | 0.24% | 0.34% | 0.52% | 1.07% | 1.04% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and GLRY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLRY is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLRY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.24% for GLRY.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: FundX and Inspire. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.85% for GLRY.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и GLRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор