PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOX с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOX с FAD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while FAD is passively managed. Over the past year, FFOX returned 16.22% vs 34.16% for FAD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности FFOX и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 19.48%.

FFOX

1 день
1.25%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.08%
6 месяцев
4.87%
1 год
16.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAD

1 день
0.25%
1 месяц
5.14%
С начала года
19.48%
6 месяцев
16.52%
1 год
34.16%
3 года*
24.53%
5 лет*
10.64%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOX и FAD

2026 (YTD)2025
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		7.08%10.29%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		19.48%13.83%

Correlation

The correlation between FFOX and FAD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between FFOX and FAD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FundX Future Fund Opportunities ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FFOX:
FFOX с XFLXFFOX с BPHFFOX с XCORFFOX с FCUSFFOX с PDPFFOX с PITFFOX с IMCG
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

FFOX vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOX
Ранг доходности на риск FFOX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOX c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFOXFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.75

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.41

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.22

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.96

12.24

-7.28

FFOX vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOX и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFOX и FAD

Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOXFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-54.33%

+41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.66%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.09%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-9.62%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.80%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOX и FAD

Текущая волатильность для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) составляет 5.26%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что FFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOXFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.82%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

15.35%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.64%

19.63%

-1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.75%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

21.29%

-3.80%

Сравнение комиссий FFOX и FAD

FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOX и FAD

Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
FFOX
FundX Future Fund Opportunities ETF		1.69%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFOX and FAD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (7.82%) compared to FFOX (5.26%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs FAD's -54.33%.

On 1-year performance, FAD leads with 34.16% vs 16.22% for FFOX. On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. On volatility, FFOX has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAD has performed better with a 34.16% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.

FFOX has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.09% for FAD.

They also come from different issuers: FundX and First Trust. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOX и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор