Сравнение FFOX с FAD
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. FFOX is actively managed, while FAD is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.63%/yr for FAD.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и FAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.25%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 17.25%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам FFOX и FAD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 17.25% | 14.31% |
Correlation
The correlation between FFOX and FAD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. FAD — Ранг доходности на риск
FFOX
FAD
Сравнение FFOX c FAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.50 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и FAD
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и FAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -54.33% | +41.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.15% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -9.64% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и FAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | FAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.50% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 20.53% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 21.18% | -3.88% |
Сравнение комиссий FFOX и FAD
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FAD в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и FAD
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FAD в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.09% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and FAD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAD is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAD is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
FFOX has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.09% for FAD.
They also come from different issuers: FundX and First Trust. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.63% for FAD.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и FAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор