Сравнение FFOX с DBC
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. FFOX is actively managed, while DBC is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.85%/yr for DBC.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам FFOX и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 6.90% |
Correlation
The correlation between FFOX and DBC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. DBC — Ранг доходности на риск
FFOX
DBC
Сравнение FFOX c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.47 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.12 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и DBC
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -76.36% | +63.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -21.64% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -46.22% | +43.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и DBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 18.68% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 19.18% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.81% | -0.51% |
Сравнение комиссий FFOX и DBC
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и DBC
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности DBC в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and DBC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.76% for FFOX.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: FundX and Invesco. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.85% for DBC.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор