Сравнение FFOX с CMDT
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. FFOX is actively managed, while CMDT is passively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.
FFOX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 23.96%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 3.19% | 9.95% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 23.96% | 8.21% |
Correlation
The correlation between FFOX and CMDT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. CMDT — Ранг доходности на риск
FFOX
CMDT
Сравнение FFOX c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.32 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок FFOX и CMDT
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -9.69% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -2.86% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.69% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 12.35% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.21% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 12.21% | +5.09% |
Сравнение комиссий FFOX и CMDT
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и CMDT
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности CMDT в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.44% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.76% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and CMDT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
CMDT has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.76% for FFOX.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: FundX and PIMCO. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор