Сравнение FFOX с CMDT
FFOX (FundX Future Fund Opportunities ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - FFOX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by FundX, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. FFOX is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, FFOX returned 16.22% vs 20.39% for CMDT. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. FFOX charges 1.02%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности FFOX и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFOX показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 10.73%.
FFOX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 10.73%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFOX и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 7.08% | 10.29% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 10.73% | 7.98% |
Correlation
The correlation between FFOX and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFOX vs. CMDT — Ранг доходности на риск
FFOX
CMDT
Сравнение FFOX c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFOX | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.55 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 8.61 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFOX и CMDT
Максимальная просадка FFOX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOX и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFOX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -13.23% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.23% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -13.23% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.78% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.37% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOX и CMDT
FundX Future Fund Opportunities ETF (FFOX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что FFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFOX | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 3.79% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 10.89% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 12.78% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.31% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.31% | +5.18% |
Сравнение комиссий FFOX и CMDT
FFOX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOX и CMDT
Дивидендная доходность FFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CMDT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.73% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | 1.69% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFOX and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFOX has higher volatility (5.26%) compared to CMDT (3.79%). In terms of maximum drawdown, FFOX dropped -12.41% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMDT leads with 20.39% vs 16.22% for FFOX. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 20.39% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.02% for FFOX.
CMDT has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.69% for FFOX.
FFOX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: FundX and PIMCO. Their fees differ too: 1.02% for FFOX and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFOX и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор