Сравнение FFOPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 20.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FFOPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.14% соответственно.
FFOPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOPX и VOO
FFOPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FFOPX
VOO
Сравнение FFOPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.31 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.83 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFOPX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOPX и VOO
Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FFOPX и VOO
Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -33.99% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -11.98% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -24.52% | -1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -33.99% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.55% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.72% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.55% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOPX и VOO
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.34% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 9.47% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 18.11% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.82% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.99% | -2.88% |