PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOPX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFOPX с VFIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFOPX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		-1.52%21.41%14.20%19.97%-18.20%15.98%16.55%26.00%-7.19%20.61%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -1.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFOPX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции VFIFX немного отстают с 10.57%.

FFOPX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.52%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.25%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.10%
10 лет*
10.73%

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с FFOPX:
FFOPX с FIPFXFFOPX с FXAIXFFOPX с FFOLXFFOPX с FNSBXFFOPX с JEPQFFOPX с VFSUXFFOPX с FMRFX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX

Сравнение комиссий FFOPX и VFIFX

И FFOPX, и VFIFX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

FFOPX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOPX
Ранг доходности на риск FFOPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOPX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOPXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.96

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.93

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

8.80

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOPX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOPXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между FFOPX и VFIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и VFIFX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VFIFX в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		2.04%2.01%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.32%2.09%2.14%2.01%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и VFIFX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFOPXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-51.68%

+20.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-10.52%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-25.40%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-31.36%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-6.48%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-6.93%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.31%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и VFIFX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеют волатильность 5.84% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFOPXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.57%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.91%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.98%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.12%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.07%

+0.04%