PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с FMRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FMRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.19%
4.43%
FFOPX
FMRFX

Доходность по периодам

С начала года, FFOPX показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у FMRFX с доходностью 8.49%.


FFOPX

С начала года

15.75%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

7.88%

1 год

22.55%

5 лет (среднегодовая)

9.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FMRFX

С начала года

8.49%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

4.81%

1 год

14.08%

5 лет (среднегодовая)

4.34%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFOPXFMRFX
Коэф-т Шарпа2.162.03
Коэф-т Сортино2.993.02
Коэф-т Омега1.391.38
Коэф-т Кальмара2.821.02
Коэф-т Мартина13.6911.78
Индекс Язвы1.67%1.20%
Дневная вол-ть10.57%6.92%
Макс. просадка-30.71%-24.38%
Текущая просадка-1.43%-1.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и FMRFX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMRFX в 0.28%.


FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
График комиссии FMRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOPX и FMRFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c FMRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.132.03
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.953.02
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.38
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.811.02
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5011.78
FFOPX
FMRFX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMRFX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FMRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.03
FFOPX
FMRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FMRFX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FMRFX в 2.63%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.74%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
2.63%2.53%3.18%2.44%1.17%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FMRFX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки FMRFX в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FMRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.43%
-1.89%
FFOPX
FMRFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FMRFX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85%
1.85%
FFOPX
FMRFX