PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с FMRFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXFMRFX
Дох-ть с нач. г.15.19%8.87%
Дох-ть за 1 год26.60%17.30%
Дох-ть за 3 года3.96%-0.36%
Дох-ть за 5 лет9.72%4.51%
Коэф-т Шарпа2.502.45
Коэф-т Сортино3.473.71
Коэф-т Омега1.471.47
Коэф-т Кальмара2.211.06
Коэф-т Мартина16.2315.23
Индекс Язвы1.64%1.14%
Дневная вол-ть10.68%7.04%
Макс. просадка-30.71%-24.38%
Текущая просадка-1.44%-1.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOPX и FMRFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FMRFX

С начала года, FFOPX показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у FMRFX с доходностью 8.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
6.03%
FFOPX
FMRFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и FMRFX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FMRFX в 0.28%.


FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
График комиссии FMRFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c FMRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.17
FMRFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FMRFX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FMRFX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FMRFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FMRFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FMRFX, с текущим значением в 15.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.23

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и FMRFX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMRFX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FMRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
2.45
FFOPX
FMRFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FMRFX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности FMRFX в 2.62%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.74%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%
FMRFX
Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6
2.62%2.53%3.18%2.44%1.17%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FMRFX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки FMRFX в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FMRFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-1.55%
FFOPX
FMRFX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FMRFX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2030 Fund Class K6 (FMRFX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
1.62%
FFOPX
FMRFX