Сравнение FFOPX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOPX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOPX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -8.41% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
FFOPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOPX и JEPQ
FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
FFOPX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
FFOPX
JEPQ
Сравнение FFOPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOPX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.66 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.82 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.93 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFOPX и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOPX и JEPQ
Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFOPX и JEPQ
Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -20.07% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -11.58% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.89% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.55% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.36% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOPX и JEPQ
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.84% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOPX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 6.08% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 10.52% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 18.54% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 16.91% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 16.91% | -1.80% |