PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXJEPQ
Дох-ть с нач. г.16.31%23.36%
Дох-ть за 1 год27.42%29.05%
Коэф-т Шарпа2.562.38
Коэф-т Сортино3.553.11
Коэф-т Омега1.471.49
Коэф-т Кальмара2.462.71
Коэф-т Мартина16.7211.74
Индекс Язвы1.64%2.48%
Дневная вол-ть10.74%12.20%
Макс. просадка-30.71%-16.82%
Текущая просадка-0.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFOPX и JEPQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и JEPQ

С начала года, FFOPX показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 23.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.15%
10.50%
FFOPX
JEPQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и JEPQ

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.


JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.72
JEPQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JEPQ, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.38
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JEPQ, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JEPQ, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JEPQ, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JEPQ, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.74

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и JEPQ

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.56
2.38
FFOPX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и JEPQ

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности JEPQ в 9.35%


TTM202320222021202020192018201720162015
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.73%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
9.35%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и JEPQ

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
0
FFOPX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и JEPQ

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 2.99%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
3.39%
FFOPX
JEPQ