PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с LVHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. FFOG is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past year, FFOG returned 22.90% vs 30.86% for LVHI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 12.09%.

FFOG

1 день
-0.19%
1 месяц
5.17%
С начала года
10.45%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHI

1 день
0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.88%
1 год
30.86%
3 года*
21.26%
5 лет*
15.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и LVHI

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.45%17.09%38.20%12.41%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		12.09%27.12%14.81%4.64%

Correlation

The correlation between FFOG and LVHI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов FFOG и LVHI

Секторы
FFOG
LVHI

Технологии

56.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

13.5%
5.8%

Здравоохранение

5.7%
7.4%

Промышленность

4.9%
13.4%

Финансовые услуги

2.1%
23.6%

Коммунальные услуги

1.4%
10.4%

Энергетика

0.7%
17.4%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

FFOG
56.0%
LVHI
0.1%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
LVHI
5.3%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
LVHI
5.8%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
LVHI
7.4%

Промышленность

FFOG
4.9%
LVHI
13.4%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
LVHI
23.6%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
LVHI
10.4%

Энергетика

FFOG
0.7%
LVHI
17.4%

Сырьевые материалы

FFOG

-

LVHI
6.1%

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

LVHI
8.7%

Недвижимость

FFOG

-

LVHI
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

FFOG vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
3.28

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
4.49

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.62

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

5.10

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

21.22

-18.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

3.28

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.82

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FFOG и LVHI

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-32.31%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-6.08%

-15.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.23%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-3.52%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

1.46%

+5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и LVHI

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что FFOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

2.89%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

7.50%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

9.45%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.77%

11.06%

+12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

13.76%

+10.01%

Сравнение комиссий FFOG и LVHI

FFOG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и LVHI

FFOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		6.10%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FFOG and LVHI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFOG has higher volatility (4.76%) compared to LVHI (2.89%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs LVHI's -32.31%.

On 1-year performance, LVHI leads with 30.86% vs 22.90% for FFOG. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LVHI has performed better with a 30.86% return vs 22.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for FFOG.

LVHI has the higher dividend yield at 6.10%, compared with 0.00% for FFOG.

FFOG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор