PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOG с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOG с HFGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFOG (Franklin Focused Growth ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FFOG returned 23.96% vs 30.26% for HFGO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFOG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности FFOG и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOG показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у HFGO с доходностью 11.58%.

FFOG

1 день
-0.97%
1 месяц
5.98%
С начала года
10.66%
6 месяцев
9.70%
1 год
23.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
-1.26%
1 месяц
8.28%
С начала года
11.58%
6 месяцев
10.04%
1 год
30.26%
3 года*
26.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOG и HFGO

2026 (YTD)202520242023
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.66%17.09%38.20%12.41%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.58%15.52%40.73%11.78%

Correlation

The correlation between FFOG and HFGO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FFOG and HFGO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFOG и HFGO

Секторы
FFOG
HFGO

Технологии

56.0%
52.0%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

13.5%
21.5%

Здравоохранение

5.7%
7.0%

Промышленность

4.9%
3.1%

Финансовые услуги

2.1%
2.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Энергетика

0.7%
0.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

FFOG
56.0%
HFGO
52.0%

Потребительский циклический сектор

FFOG
13.7%
HFGO
12.9%

Коммуникационные услуги

FFOG
13.5%
HFGO
21.5%

Здравоохранение

FFOG
5.7%
HFGO
7.0%

Промышленность

FFOG
4.9%
HFGO
3.1%

Финансовые услуги

FFOG
2.1%
HFGO
2.3%

Коммунальные услуги

FFOG
1.4%
HFGO

-

Энергетика

FFOG
0.7%
HFGO
0.6%

Сырьевые материалы

FFOG

-

HFGO

-

Потребительский защитный сектор

FFOG

-

HFGO
0.5%

Недвижимость

FFOG

-

HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Focused Growth ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

FFOG vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOG c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOGHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.69

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.30

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.66

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

5.35

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOG vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOG на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFGO равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOG и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOGHFGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.39

+0.93

Просадки

Сравнение просадок FFOG и HFGO

Максимальная просадка FFOG за все время составила -25.38%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOG и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOGHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.38%

-44.64%

+19.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.90%

-18.29%

-3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.36%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.59%

-16.11%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.39%

5.67%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOG и HFGO

Franklin Focused Growth ETF (FFOG) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеют волатильность 4.75% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOGHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.77%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

13.91%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

18.01%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

25.91%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

25.91%

-2.12%

Сравнение комиссий FFOG и HFGO

FFOG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOG и HFGO

Ни FFOG, ни HFGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FFOG and HFGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HFGO has higher volatility (4.77%) compared to FFOG (4.75%). In terms of maximum drawdown, FFOG dropped -25.38% vs HFGO's -44.64%.

On 1-year performance, HFGO leads with 30.26% vs 23.96% for FFOG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HFGO has performed better with a 30.26% return vs 23.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

FFOG and HFGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Franklin Templeton and Hartford. Their fees differ too: 0.55% for FFOG and 0.60% for HFGO.

HFGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOG и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор