PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFNOX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFNOX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FFNOX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFNOX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		-1.30%20.18%13.05%19.29%-18.02%17.05%16.30%25.09%-6.58%17.09%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 10.18% против 3.00% соответственно.

FFNOX

1 день
2.57%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
0.93%
1 год
18.17%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.82%
10 лет*
10.18%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Multi-Asset Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с FFNOX:
FFNOX с FBALXFFNOX с AORFFNOX с FZROXFFNOX с VOOFFNOX с FIHFXFFNOX с FNILXFFNOX с VWELX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий FFNOX и SCLAX

FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund

Доходность на риск

FFNOX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFNOX
Ранг доходности на риск FFNOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFNOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFNOX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFNOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFNOX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFNOX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNOXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.96

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.75

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.24

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

9.02

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFNOX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFNOX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFNOX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNOXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.96

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.01

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.10

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.96

-0.54

Корреляция

Корреляция между FFNOX и SCLAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFNOX и SCLAX

Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFNOX
Fidelity Multi-Asset Index Fund		3.73%3.68%6.43%3.18%7.14%5.71%2.87%2.96%2.90%0.64%2.50%0.70%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок FFNOX и SCLAX

Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFNOXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-5.59%

-44.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-2.32%

-8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-5.59%

-20.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.93%

-5.59%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-1.84%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-1.15%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

0.58%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FFNOX и SCLAX

Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFNOXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

1.19%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

2.01%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

2.66%

+12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.69%

3.07%

+10.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

2.75%

+11.77%