Сравнение FFNOX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
FFNOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1999 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FFNOX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFNOX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | -1.30% | 20.18% | 13.05% | 19.29% | -18.02% | 17.05% | 16.30% | 25.09% | -6.58% | 17.09% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, FFNOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции FFNOX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 4.99% соответственно.
FFNOX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 10.18%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNOX и BERIX
FFNOX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
FFNOX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
FFNOX
BERIX
Сравнение FFNOX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFNOX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 3.26 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.62 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 17.20 | -9.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFNOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.54 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.84 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.07 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FFNOX и BERIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNOX и BERIX
Дивидендная доходность FFNOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNOX Fidelity Multi-Asset Index Fund | 3.73% | 3.68% | 6.43% | 3.18% | 7.14% | 5.71% | 2.87% | 2.96% | 2.90% | 0.64% | 2.50% | 0.70% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.02% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FFNOX и BERIX
Максимальная просадка FFNOX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNOX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFNOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.84% | -20.34% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -2.95% | -7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -15.73% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.93% | -20.34% | -9.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -1.25% | -5.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -2.60% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.79% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNOX и BERIX
Fidelity Multi-Asset Index Fund (FFNOX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что FFNOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFNOX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 1.47% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 4.28% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 5.38% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 5.94% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 6.00% | +8.52% |