Сравнение FFND с YCS
FFND (The Future Fund Active ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FFND is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by The Future Fund, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). FFND is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 20.05%/yr vs 18.53%/yr for YCS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FFND и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%.
FFND
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам FFND и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 5.51% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -3.43% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 9.52% |
Correlation
The correlation between FFND and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between FFND and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFND vs. YCS — Ранг доходности на риск
FFND
YCS
Сравнение FFND c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFND | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.14 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 13.04 | -5.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFND и YCS
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, примерно равная максимальной просадке YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFND | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -49.56% | +1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -8.30% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -23.05% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | 0.00% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -19.87% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.63% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и YCS
The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFND | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 2.25% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 11.91% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 16.93% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.10% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.82% | +6.15% |
Сравнение комиссий FFND и YCS
И FFND, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и YCS
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.62% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFND and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFND has higher volatility (4.67%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, FFND leads with 20.05% vs 18.53% for YCS. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FFND has performed better with a 20.05% return vs 18.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFND and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
FFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for YCS.
FFND is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: The Future Fund and ProShares.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFND и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор