PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 27.62%/yr for IUSG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FFND и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и IUSG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%8.05%

Correlation

The correlation between FFND and IUSG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.87

The correlation between FFND and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и IUSG

Секторы
FFND
IUSG

Технологии

26.1%
48.0%

Промышленность

14.2%
7.5%

Финансовые услуги

13.7%
8.8%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.3%

Здравоохранение

11.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.5%

Энергетика

1.7%
0.2%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Технологии

FFND
26.1%
IUSG
48.0%

Промышленность

FFND
14.2%
IUSG
7.5%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
IUSG
8.8%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

FFND
11.0%
IUSG
6.2%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
IUSG
17.1%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
IUSG
1.0%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
IUSG
0.5%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
IUSG
0.5%

Энергетика

FFND
1.7%
IUSG
0.2%

Недвижимость

FFND
1.5%
IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FFND vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.14

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.90

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.57

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

10.95

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.14

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FFND и IUSG

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-63.41%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-13.07%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-22.28%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.05%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-21.44%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.06%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и IUSG

Текущая волатильность для The Future Fund Active ETF (FFND) составляет 3.88%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.22%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.23%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

15.71%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

20.86%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

20.40%

+4.64%

Сравнение комиссий FFND и IUSG

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и IUSG

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FFND and IUSG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to FFND (3.88%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 27.62% vs 22.14% for FFND. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FFND has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 27.62% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

FFND has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.47% for IUSG.

They also come from different issuers: The Future Fund and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор