PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFND с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFND и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и ILCB


2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF
-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%26.91%-19.48%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Future Fund Active ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий FFND и ILCB

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

FFND vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFNDILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.99

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.53

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

7.14

-1.00

FFND vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFNDILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.99

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Корреляция

Корреляция между FFND и ILCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и ILCB

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF
0.67%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FFND и ILCB

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FFNDILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-51.53%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.07%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.74%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-6.28%

-13.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.59%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и ILCB

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFNDILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.37%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.65%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.42%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

17.13%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

18.14%

+7.20%