Сравнение FFND с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FFND и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFND и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFND и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | -3.34% | 19.38% | 24.05% | 40.05% | -39.84% | -4.81% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
FFND
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.27%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFND и ILCB
FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FFND vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FFND
ILCB
Сравнение FFND c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFND | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 7.14 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFND | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.60 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между FFND и ILCB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFND и ILCB
Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFND The Future Fund Active ETF | 0.67% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FFND и ILCB
Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFND | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.84% | -51.53% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -12.07% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.06% | -5.74% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -6.28% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.59% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFND и ILCB
The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFND | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 5.37% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 9.65% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.42% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.34% | 17.13% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.34% | 18.14% | +7.20% |