PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFND с ILCB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFND (The Future Fund Active ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFND is actively managed, while ILCB is passively managed. Over the past 3 years, FFND returned 22.14%/yr vs 22.90%/yr for ILCB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FFND charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности FFND и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью 11.56%.

FFND

1 день
1.01%
1 месяц
3.86%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.46%
1 год
21.90%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCB

1 день
0.40%
1 месяц
4.85%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.46%
3 года*
22.90%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFND и ILCB

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		7.78%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.56%17.70%24.96%26.91%-19.48%5.61%

Correlation

The correlation between FFND and ILCB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2021 г.

0.89

The correlation between FFND and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFND и ILCB

Секторы
FFND
ILCB

Технологии

26.1%
35.5%

Промышленность

14.2%
8.6%

Финансовые услуги

13.7%
11.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

11.0%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Энергетика

1.7%
3.5%

Недвижимость

1.5%
1.8%

Технологии

FFND
26.1%
ILCB
35.5%

Промышленность

FFND
14.2%
ILCB
8.6%

Финансовые услуги

FFND
13.7%
ILCB
11.7%

Потребительский циклический сектор

FFND
12.7%
ILCB
10.1%

Здравоохранение

FFND
11.0%
ILCB
8.6%

Коммуникационные услуги

FFND
10.9%
ILCB
11.4%

Потребительский защитный сектор

FFND
4.4%
ILCB
4.8%

Коммунальные услуги

FFND
2.0%
ILCB
2.3%

Сырьевые материалы

FFND
1.7%
ILCB
1.8%

Энергетика

FFND
1.7%
ILCB
3.5%

Недвижимость

FFND
1.5%
ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с JEPIFFND с VOO
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

FFND vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFNDILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.38

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.24

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.14

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

14.46

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFNDILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.38

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.64

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FFND и ILCB

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFNDILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-51.53%

+3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-9.09%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-19.05%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.27%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.77%

-6.23%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.97%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и ILCB

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFNDILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.83%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.11%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

12.01%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

17.12%

+7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

18.16%

+6.88%

Сравнение комиссий FFND и ILCB

FFND берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFND и ILCB

Дивидендная доходность FFND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ILCB в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFND
The Future Fund Active ETF		0.60%0.65%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.96%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFND and ILCB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFND has higher volatility (3.88%) compared to ILCB (2.83%). In terms of maximum drawdown, FFND dropped -47.84% vs ILCB's -51.53%.

On 3-year performance, ILCB leads with 22.90% vs 22.14% for FFND. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ILCB has performed better with a 22.90% return vs 22.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for FFND.

ILCB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.60% for FFND.

They also come from different issuers: The Future Fund and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FFND and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFND и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор