PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFND с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FFND с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Active ETF (FFND) и S&P 500 Index (^GSPC).

FFND - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 23 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFND и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Active ETF (FFND) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFND и ^GSPC

2026 (YTD)20252024202320222021
FFND
The Future Fund Active ETF		-3.34%19.38%24.05%40.05%-39.84%-4.81%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%6.24%

Доходность по периодам

С начала года, FFND показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FFND

1 день
0.81%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
-2.27%
1 год
17.41%
3 года*
19.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Active ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FFND:
FFND с FFNOXFFND с SPMOFFND с JOETFFND с XPNDFFND с QQQFFND с VOOFFND с JEPI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FFND vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFND
Ранг доходности на риск FFND: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFND: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFND: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFND c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Active ETF (FFND) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFND^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.61

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFND vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFND на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFND и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFND^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.34

Корреляция

Корреляция между FFND и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FFND и ^GSPC

Максимальная просадка FFND за все время составила -47.84%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFND и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFND^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.84%

-56.78%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.23%

-12.14%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.78%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.44%

-10.75%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FFND и ^GSPC

The Future Fund Active ETF (FFND) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFND^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.37%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

9.55%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

18.33%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

16.90%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.34%

18.05%

+7.29%