Сравнение FFNAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FFNAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFNAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFNAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | -0.14% | 12.83% | 7.02% | 11.27% | -13.89% | 7.72% | 12.74% | 15.56% | -4.46% | 10.98% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FFNAX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции FFNAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.99% против 8.36% соответственно.
FFNAX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 5.99%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFNAX и IOEZX
FFNAX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FFNAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FFNAX
IOEZX
Сравнение FFNAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFNAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.89 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 1.78 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 7.34 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.35 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.51 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между FFNAX и IOEZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFNAX и IOEZX
Дивидендная доходность FFNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFNAX Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A | 3.69% | 3.69% | 2.54% | 2.20% | 5.40% | 2.06% | 2.08% | 3.37% | 4.21% | 2.32% | 1.21% | 2.88% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FFNAX и IOEZX
Максимальная просадка FFNAX за все время составила -31.88%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFNAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -56.15% | +24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.71% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.77% | -21.47% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.77% | -38.12% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -4.15% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -8.64% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.85% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFNAX и IOEZX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Asset Manager 40% Fund Class A (FFNAX) составляет 3.43%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FFNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFNAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 4.38% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.09% | 8.72% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.96% | 15.55% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.79% | 13.90% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.63% | 16.44% | -8.81% |