PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FEGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

FFLV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и FEGE

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.89%16.04%0.07%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.51%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.51%.

FFLV

1 день
0.01%
1 месяц
-2.95%
С начала года
2.89%
6 месяцев
8.78%
1 год
16.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.40%
1 год
26.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий FFLV и FEGE

FFLV берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FFLV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.72

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.33

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.47

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

9.43

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.72

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.86

-0.96

Корреляция

Корреляция между FFLV и FEGE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FEGE

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности FEGE в 1.25%

TTM20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.25%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FEGE

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-11.13%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-10.96%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-8.33%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-1.39%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.87%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FEGE

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 4.12%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.50%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.90%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.66%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.85%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

14.85%

-0.44%