Сравнение FFLS с YCS
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). FFLS is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, FFLS returned -1.13% vs 31.36% for YCS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.78%.
FFLS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- -1.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам FFLS и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.95% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.78% | 9.04% | 35.41% | 5.94% |
Correlation
The correlation between FFLS and YCS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between FFLS and YCS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. YCS — Ранг доходности на риск
FFLS
YCS
Сравнение FFLS c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.79 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 11.86 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и YCS
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -49.56% | +38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -8.30% | -2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -23.05% | +12.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | 0.00% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -19.88% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.65% | +2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и YCS
The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.22% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 12.19% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.65% | 16.96% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 21.10% | -9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 18.96% | -7.56% |
Сравнение комиссий FFLS и YCS
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и YCS
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.64% | 6.58% | 3.34% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and YCS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFLS has higher volatility (4.30%) compared to YCS (2.22%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.36% vs -1.13% for FFLS. On fees, YCS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.36% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for YCS.
FFLS is categorized as Long-Short, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: The Future Fund and ProShares. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор