PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLS с FTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).

FFLS и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLS и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLS и FTLS

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.65%7.49%17.71%2.03%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		-0.80%9.09%18.80%8.80%

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%.

FFLS

1 день
1.08%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.08%
1 год
-0.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTLS

1 день
1.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
0.98%
1 год
10.88%
3 года*
12.98%
5 лет*
9.94%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с WTIPFFLS с MBXIXFFLS с HEFT
Часто сравнивают с FTLS:
FTLS с CLSEFTLS с SPYFTLS с FLSPFTLS с FMFFTLS с VOOFTLS с FDLOFTLS с LBAY

Сравнение комиссий FFLS и FTLS

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

FFLS vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLSFTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

1.04

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.06

1.56

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.90

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

8.02

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLS vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FTLS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLSFTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.04

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Корреляция

Корреляция между FFLS и FTLS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и FTLS

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FTLS в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.97%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF		0.95%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%

Просадки

Сравнение просадок FFLS и FTLS

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и FTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLSFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-20.54%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-6.17%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.09%

-2.34%

-7.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-2.73%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

1.49%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и FTLS

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеют волатильность 3.06% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLSFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.93%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

6.53%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

10.50%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

10.65%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

11.31%

-0.12%