Сравнение FFLS с DBE
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. FFLS is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, FFLS returned 7.69%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам FFLS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.49% | 17.71% | 0.79% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | 1.00% |
Correlation
The correlation between FFLS and DBE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between FFLS and DBE shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. DBE — Ранг доходности на риск
FFLS
DBE
Сравнение FFLS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFLS | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.34 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 7.00 | -7.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFLS и DBE
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -86.69% | +75.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -24.72% | +13.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -24.72% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -36.07% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -57.19% | +53.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 8.26% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и DBE
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.75%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 11.68% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 32.70% | -24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.93% | 35.99% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.40% | 29.88% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.40% | 28.39% | -16.99% |
Сравнение комиссий FFLS и DBE
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и DBE
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and DBE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 7.69% for FFLS. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 2.29% for DBE.
FFLS is categorized as Long-Short, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор