Сравнение FFLS с DBE
FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. FFLS is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, FFLS returned -0.45% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности FFLS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFLS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
FFLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам FFLS и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -0.26% | 7.49% | 17.71% | 2.03% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -0.41% |
Correlation
The correlation between FFLS and DBE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between FFLS and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFLS vs. DBE — Ранг доходности на риск
FFLS
DBE
Сравнение FFLS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLS | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.40 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.89 | -5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 11.53 | -11.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.43 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.09 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок FFLS и DBE
Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFLS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -86.69% | +75.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -14.41% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -30.27% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -57.31% | +54.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 7.35% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLS и DBE
Текущая волатильность для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) составляет 3.54%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FFLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFLS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 12.95% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 30.86% | -23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 34.97% | -26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.23% | 29.39% | -18.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 28.33% | -17.10% |
Сравнение комиссий FFLS и DBE
FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLS и DBE
Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.59% | 6.58% | 3.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFLS and DBE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to FFLS (3.54%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -0.45% for FFLS. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.
FFLS has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 2.10% for DBE.
FFLS is categorized as Long-Short, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: The Future Fund and Invesco. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFLS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор