PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLS с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLS с BIL

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - FFLS is a Long-Short fund actively managed by The Future Fund, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. FFLS is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, FFLS returned -1.13% vs 3.85% for BIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FFLS charges 1.75%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности FFLS и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLS показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.66%.

FFLS

1 день
1.81%
1 месяц
0.82%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-0.48%
1 год
-1.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.85%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.45%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLS и BIL

2026 (YTD)202520242023
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-0.95%7.49%17.71%0.79%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.66%4.15%5.19%2.80%

Correlation

The correlation between FFLS and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Future Fund Long/Short ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с MARBFFLS с QAIFFLS с HEFTFFLS с VT
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

FFLS vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLS c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLSBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
19.37

-19.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
173.17

-173.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

87.41

-86.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

353.28

-353.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

2,801.35

-2,801.67

FFLS vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLS и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLS и BIL

Максимальная просадка FFLS за все время составила -11.05%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLS и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLSBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.05%

-0.78%

-10.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-0.01%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.05%

-0.01%

-11.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

0.00%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-0.26%

-2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

0.00%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLS и BIL

The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FFLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLSBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.07%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

0.14%

+7.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

0.20%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.40%

0.26%

+11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

0.26%

+11.14%

Сравнение комиссий FFLS и BIL

FFLS берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLS и BIL

Дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности BIL в 3.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.85%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.64%6.58%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFLS and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (4.30%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, FFLS dropped -11.05% vs BIL's -0.78%.

On 1-year performance, BIL leads with 3.85% vs -1.13% for FFLS. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.85% return vs -1.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.85% for BIL.

FFLS is categorized as Long-Short, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: The Future Fund and State Street. Their fees differ too: 1.75% for FFLS and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.37 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLS и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор