PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLG с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLG (Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFLG is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, FFLG returned 12.59%/yr vs 15.11%/yr for VUG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFLG charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FFLG и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность 16.49%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%.

FFLG

1 день
-0.90%
1 месяц
7.34%
С начала года
16.49%
6 месяцев
16.21%
1 год
39.38%
3 года*
28.99%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLG и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		16.49%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%22.30%

Correlation

The correlation between FFLG and VUG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between FFLG and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLG и VUG

Секторы
FFLG
VUG

Технологии

51.7%
53.5%

Коммуникационные услуги

15.1%
17.3%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.2%

Здравоохранение

6.4%
4.6%

Промышленность

5.9%
3.6%

Финансовые услуги

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

1.4%
0.9%

Сырьевые материалы

1.4%
0.6%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%
1.5%

Энергетика

0.3%
0.4%

Технологии

FFLG
51.7%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

FFLG
15.1%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

FFLG
11.3%
VUG
12.2%

Здравоохранение

FFLG
6.4%
VUG
4.6%

Промышленность

FFLG
5.9%
VUG
3.6%

Финансовые услуги

FFLG
3.3%
VUG
4.3%

Коммунальные услуги

FFLG
1.4%
VUG
0.9%

Сырьевые материалы

FFLG
1.4%
VUG
0.6%

Недвижимость

FFLG
0.7%
VUG
1.0%

Потребительский защитный сектор

FFLG
0.6%
VUG
1.5%

Энергетика

FFLG
0.3%
VUG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFLVFFLG с FNILXFFLG с FFSM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FFLG vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.77

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.40

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

1.69

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.87

5.92

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.77

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FFLG и VUG

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLGVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-50.68%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-16.53%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.72%

-22.85%

-3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-35.61%

-8.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.51%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-7.09%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.71%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и VUG

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLGVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

3.83%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

12.11%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

15.84%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.34%

22.22%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

21.44%

+3.94%

Сравнение комиссий FFLG и VUG

FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и VUG

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.13%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FFLG and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFLG has higher volatility (4.60%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, FFLG dropped -44.52% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 12.59% for FFLG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for FFLG.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.13% for FFLG.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for FFLG and 0.03% for VUG.

FFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLG и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор