PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

FFLG и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLG и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и SGRT

2026 (YTD)2025
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%8.16%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий FFLG и SGRT

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLG vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

2.09

-1.82

Корреляция

Корреляция между FFLG и SGRT составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и SGRT

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и SGRT

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-17.87%

-26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-7.09%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-3.52%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

32.60%

-7.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

32.60%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

32.60%

-7.01%