Сравнение FFLG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FFLG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | -3.60% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFLG показывает доходность -5.74%, а QCLR немного ниже – -5.98%.
FFLG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLG и QCLR
FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FFLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FFLG
QCLR
Сравнение FFLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.41 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.14 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 4.57 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.95 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FFLG и QCLR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLG и QCLR
Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок FFLG и QCLR
Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -21.77% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -10.22% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -8.10% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -6.32% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.56% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLG и QCLR
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 3.93% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 8.56% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 12.08% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 12.61% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 12.61% | +12.98% |