PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLG с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLG с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FFLG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLG и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLG и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		-5.74%19.61%32.29%49.71%-37.86%1.72%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%21.43%

Доходность по периодам

С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

FFLG

1 день
1.47%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-4.38%
1 год
26.46%
3 года*
24.30%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FFLG:
FFLG с FELGFFLG с FBGRXFFLG с SCHGFFLG с FSPGXFFLG с FFSMFFLG с FFLVFFLG с FNILX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FFLG и IOO

FFLG берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

FFLG vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLG
Ранг доходности на риск FFLG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLG c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLGIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.44

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.13

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.26

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

10.66

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLG vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLG на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLG и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLGIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.44

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между FFLG и IOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLG и IOO

Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLG
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF		0.16%0.14%0.09%0.00%1.50%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FFLG и IOO

Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLGIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.52%

-55.85%

+11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.40%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-23.52%

-21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-5.98%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.70%

-11.34%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.63%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLG и IOO

Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLGIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

6.23%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

10.71%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

19.24%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.39%

16.97%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

17.74%

+7.85%