Сравнение FFLG с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FFLG и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLG и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLG и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | -5.74% | 19.61% | 32.29% | 49.71% | -37.86% | 1.72% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 22.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLG показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
FFLG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -5.74%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLG и ILCB
FFLG берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FFLG vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FFLG
ILCB
Сравнение FFLG c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLG | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.51 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.53 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 7.14 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.60 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FFLG и ILCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLG и ILCB
Дивидендная доходность FFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | 0.16% | 0.14% | 0.09% | 0.00% | 1.50% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FFLG и ILCB
Максимальная просадка FFLG за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLG и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.52% | -51.53% | +7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.23% | -12.07% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | -25.47% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -5.74% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.70% | -6.28% | -8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.59% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLG и ILCB
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF (FFLG) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLG | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.37% | +3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.90% | 9.65% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 18.42% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 17.13% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.59% | 18.14% | +7.45% |